Определение. Пусть – некоторое вероятностное пространство. Случайным процессом  называется семейство случайных величин  , зависящих от параметра t, пробегающего некоторое множество значений T. При этом параметр t интерпретируется как время.

Если t интерпретировать не как время, то СП называют случайной функцией.

 при фиксированном t и называть сечением СП. Множество значений, которые может принимать сл. величина , называется пространством состояний СП.

При фиксированном элементарном исходе  СП  представляет собой неслучайную функцию аргумента . Она называется реализацией СП или его траекторией x(t). Множество всех реализаций СП называется фазовым пространством СП.

Если Т – дискретное множество, а  - непрерывная сл. величина, то Х(t) – случайная последовательность.