Случайный процесс  X(t), , называется процессом с некоррелированным приращениями (СПНРП),   если для любых не пересекающихся промежутков , , , соответствующие приращения ,   процесса X(t) не коррелированны: .

Справедливо утверждение, что ковариационная функция процесса X(t) и ковариационная матрица приращения  процесса X(t) на любом промежутке определяются следующими формулами: ,

Полагая в дальнейшем функцию k(t) непрерывной и дифференцируемой, выражение для  функции  может быть переписано при значениях  в виде

                где  – неотрицательная функция, называемая интенсивностью СПНРП.