Случайный процесс  X(t), , называется процессом с независимыми приращениями (СПНП), если для любых n > 1 и , , таких, что , сл. величины   являются независимыми.  По определению независимых    сл. величин это означает, что .

Если  – наименьший среди всех индексов, то предполагается также, что независимы.

Если процесс с независимыми приращениями имеет конечный момент второго порядка, то он является процессом с некоррелированными приращениями

 и– интенсивность СПНП.