Стохастические дифференциальные уравнения вида:

                                    (3.7)                                        

где  –  с.к. производная  процесса  X(t), ξ(t) – с.к. непрерывная при t ≥ 0 случайная функция, A(t), B(t) – непрерывные неслучайные функции,  – некоторая сл. величина.

Определение. Случайная функция  X(t), t ≥ 0, является решением уравнения (3.7) с начальным условием , если при любом t ≥ 0 выполняется соотношение

,                         (3.8)

где в правой части  равенства (3.8) все интегралы понимаются в среднем квадратическом смысле.

Уравнение (3.7) можно записать  в несколько ином виде: