Если в определении стохастического интеграла  процесс  X(t) – векторный, то ,  – матрицы, вторая формула в соотношениях (3.15) принимает вид  Необходимым и достаточным условием существования векторного стохастического интеграла является существование всех скалярных интегралов, входящих в его состав.

Замечание 2. Если  и X(t) – СПНРП, тогда справедлива формула интегрирования по частям:       

Эта формула  выражает стохастический интеграл через с.к. интеграл