Пусть сл. процесс   X(t) есть решение дифференциального уравнения  где A, B – некоторые неслучайные функции двух переменных,  белый шум интенсивности , – винеровский процесс той же интенсивности,  – сл. величина. В этом случае процесс  X(t) представим своим стохастическим дифференциалом

Далее, пусть  – вещественная скалярная  функция,  имеющая непрерывные производные    и . Тогда процесс  имеет место соотнешение Иначе говоря, для всех неотрицательных t  почти наверное имеет место равенство     - интеграл Ито (формула Ито).

При этом должны быть выполнены условия, при которых определен стохастический  интеграл по процессу