Пусть сл. процесс   X(t) есть решение дифференциального уравнения  где A, B – некоторые неслучайные функции двух переменных,  белый шум интенсивности , – винеровский процесс той же интенсивности,  – сл. величина. В этом случае процесс  X(t) представим своим стохастическим дифференциалом  

Далее, пусть  – вещественная скалярная  функция,  имеющая непрерывные производные    и . Тогда процесс  имеет стохастический интеграл  - дифференциал Ито (формула Ито)