Пусть  – матричная функция размерности ,  –  m-мерный стандартный винеровский процесс и  –  вектор начальных условий.

Определение. Случайная функция  X(t) является решением стохастического дифференциального уравнения  на отрезке  с начальным условием , если для каждого  ее можно представить в виде , где первый интеграл  в правой части понимается в с.к. смысле, а второй  –  является интегралом Ито.