Случайный процесс X(t), , называется марковским процессом, если для всех n  > 1 , любых  и любого борелевского множества  выполняется условие: где  – произвольные допустимые значения сл. величин  , то есть СП X(t), , называется СП, марковским если для всех n  > 1 и любых  его условное распределение в момент времени  зависит не от совокупности значений  процесса в моменты , а определяется значением процесса только в момент времени , то есть

Условные вероятности   

 ,  (2.12)

называются переходными вероятностями МП.  Эти вероятности удовлетворяют соотношению       

                 ,

которое выполняется при всех  и  называется условием Чепмена – Колмогорова.