1. Случайные процессы
2. Конечномерные распределения СП
4. Моменты случайной функции
5. Свойства моментов второго порядка
6. Белый шум
7. Марковские процессы
8. Гауссовские процессы
9. Стационарные процессы
10. Процессы с некоррелированными приращениями
11. Процессы с независимыми приращениями (СПНП)
12. Пуассоновский процесс
13. Винеровский процесс
14. Сходимость в среднем квадратическом
15. Лемма Лоэва. Следствия
16. Стохастический критерий Коши с.к. сходимости
17. С.к. непрерывность случайных функций
19. Дифференцирование случайных функций
21. Интегрируемость случайных функций
23. Частные случаи с.к. интеграла от процесса X(t)
24. Стохастические дифференциальные уравнения первого типа
25. Слабая с.к. сходимость и обобщенные случайные функции
26. Интегралы, содержащие белый шум
27. Является ли СПНРП с.к. дифференцируемым
28. Эргодические СП
29. Стохастический интеграл по скалярному СП
30. Обобщение понятия стохастического интеграла на случай n- мерного СП
31. Стохастический интеграл, как интеграл, содержащий белый шум
33. Интеграл Ито
34. Формула Ито, дифференциал Ито
35. Стохастические дифференциальные уравнения второго типа
36 Св-ва Стационарных процессов
37 Спектральные хар-ки ССП
39. Стационарные СП с непрерывным спектром
40 cтацинарный белый шум
41 Линейные преобразования ССП
43. Способы вычисления передаточной функции системы
44. Вычисление вероятностных и спектральных характеристик
45 Марковские цепи, определения классификациям
46 Марковские процессы с дискр. состояниями
Сайт создан в системе
uCoz